Analisis Perbandingan Return Saham Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada perusahaan LQ45 di BEI pada tahun 2020)

Abstract

Muhammad Adrian Yudhatama, 103118040. Analisis Perbandingan Return Saham Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 di BEI Tahun 2020). Dalam penulisan ini terdapat berbagai permasalahan terbatas pada return saham yang ditentukan menggunakan rumus return saham, dan data penelitian dibatasi pada tiga bulan sebelum dan sesudah pandemi. Secara spesifik, Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 berdampak material terhadap kinerja harga saham Perseroan. Metode yang digunakan adalah uji hipotesis, statistik deskriptif, dan uji normalitas data untuk mengetahi pengaruh pandemi covid-19 terhadap harga saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dianalisis di sini. Skenario ini memperlambat jumlah perdagangan saham, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan return saham. Mengetahui return saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi. Mampu membandingkan return saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pandemi. Reaksi investor terhadap berita terbaru. Selisih return saham dari 30 hari sebelum kejadian hingga 3 bulan setelah kejadian covid-19 pertama kali terungkap di Indonesia adalah covid-19. Informasi tersebut disusun menggunakan rata-rata tertimbang dari 1 Januari 2020 hingga 30 Mei 2020. Fitur keuangan korporasi telah memburuk sebagai akibat dari pandemi covid-19, pasar yang jatuh, dan kegiatan ekonomi. Akibatnya, mengikuti waktu yang dicakup dalam penelitian ini, nilai saham menurun, dan mereka terus menunjukkan kinerja yang lebih rendah daripada sebelum pandemi covid-19.