Analisis Perbedaan Terhadap Harga Indeks Saham Indonesia Sebelum dan Sesudah Konflik Geo Politik Israel dan Palestina

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak konflik geopolitik Israel dan Palestina terhadap pergerakan harga indeks saham di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada harga indeks saham sebelum dan sesudah konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah Uji Wilcoxon (Wilcoxon Signed-Rank Test), yang sebelumnya didahului oleh uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk) untuk memastikan kelayakan data dalam pengujian parametrik atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan pada rata-rata harga indeks saham Indonesia setelah pecahnya konflik geopolitik, peningkatan tersebut tidak mencapai tingkat signifikansi statistik. Hal ini mengimplikasikan bahwa, berdasarkan data yang diteliti, konflik tersebut tidak secara signifikan memengaruhi pergerakan harga indeks saham di Indonesia. Temuan ini didukung oleh resiliensi pasar domestik, keterbatasan dampak langsung konflik pada sektor-sektor utama, serta dominasi faktor internal yang memengaruhi pasar saham Indonesia.

Keywords: Indeks Saham, Konflik Geopolitik, Uji Wilcoxon, Volatilitas Pasar