| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis dampak konflik geopolitik Israel dan Palestina terhadap pergerakan harga
indeks saham di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan
pada harga indeks saham sebelum dan sesudah konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah Uji
Wilcoxon (Wilcoxon Signed-Rank Test), yang sebelumnya didahului oleh uji normalitas
(Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk) untuk memastikan kelayakan data dalam pengujian
parametrik atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kecenderungan
peningkatan pada rata-rata harga indeks saham Indonesia setelah pecahnya konflik geopolitik,
peningkatan tersebut tidak mencapai tingkat signifikansi statistik. Hal ini mengimplikasikan bahwa,
berdasarkan data yang diteliti, konflik tersebut tidak secara signifikan memengaruhi pergerakan
harga indeks saham di Indonesia. Temuan ini didukung oleh resiliensi pasar domestik, keterbatasan
dampak langsung konflik pada sektor-sektor utama, serta dominasi faktor internal yang
memengaruhi pasar saham Indonesia.
Keywords: Indeks Saham, Konflik Geopolitik, Uji Wilcoxon, Volatilitas Pasar | en_US |
